沽空馬鞍式策略 Short Straddle

in 投資資料庫
沽空馬鞍式策略   Short Straddle   ( 相同行使價 Short Call + Short Put )

後市看法 :
估計後市波幅收窄,恒指會出現牛皮悶局,想從牛皮市中獲利。

入市策略 :
採用近價期權,同時沽空相同月份、相同行使價的 Short Call ( 沽空認購 ) 及 Short Put ( 沽空認沽 ) 期權。

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例子:
在 2021年1月8日,恒生指數收市報 27878。投資者沽空 2021年1月份認購及認沽期權,行使價為 27800,認購期權的期權金報 469點,至於認沽期權的期權金則報 468點,總收取的期權金為 937點,即收取金額為 $46,850(937點 × $50)。

盈虧圖:

作者 : 羅振邦博士